外国為替証拠金取引テクニカル分析所
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トレードにおいてリスク管理は最重要
破産確率を計算してみましょう!
理想の破産確率は1%以下と言われていますが0%を目指しましょう。
①まずリスク資金比率(E)を求める。
E=L/n L:自分が設定している最大損失額、 n:手持ちの資金
(自分が設定している最大損失額を決めていない方は、
今までの最大ロスカットの金額)
(2%ルールなどをお持ちの方は0.02となります。)
②次に損益率(r)を求める。
r=(平均利益) / (
平均損失)
③最後に勝率を求める。
p=(
利益出た回数)
/ (総トレード回数)
3つの計算が終わったら下の枠に数値を入れてみよう。
例
①リスク資金比率
100万円もっていて5万円を
最大損失に設定している場合
E=50,000 / 1,000,000
=0.05
②損益率
r=20000 / 10000
=2
③勝率
p=80 / 200
=
0.4
破産確率!!!!!!
リスク資金比率E:
ペイオフレシオr:
勝率p:
破産確率=
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損益分岐点自動計算